Simic2022-10-26 22:56:31
Simic有点不理解statement2，单从Vasicek的表达式来看对于波动率的计算与Model1是相同的，都是σdw呀，感觉没有反映出波动率随时间变小的趋势。请问该怎么理解呢？
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Crystal2022-10-27 21:05:12
Crystal这个波动率不是你写的那个sigma，你写的叫做basis point volatility，题干中说的volatility其实是利率整体的变动，他是由两部分构成的，一个是drift，一个是basis point volatility。利率波动率变小只因为drift一直变小。
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