江同学2022-10-26 14:13:53
江同学28题的B选项为何不对。我之前提问过Basel中哪些方法考虑了Diversification benefits（见图2）,老师回复信用风险中的内部评级法是有分散化效应的。哪种解释才是对的？谢谢！
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姚奕2022-11-02 14:33:27
姚奕看题目的描述，关键词是allow，即允许银行识别分散化效应。银行自己开发市场风险内部模型，在计算总的VaR时是可以考虑投资组合的分散化效应带来的影响的。
信用风险内部评级法虽然考虑分散化效应，但这个分散化效应的影响系数是监管在公式里给定的（即相关系数pho），银行无权修改，无权识别。
这是两者的区别。
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