陈同学2022-10-25 11:22:39
陈同学16题，巴2.5中的IRC也包含credit spead 和jump to default两种风险啊，所以才说IRC和SRC可能有重叠的部分，只是衡量的时候两个风险统一用了信用风险的置信水平和holding period。 所以FRTB的变化点是区分了这两种风险的置信水平和holding period吗？那这两个风险在FRTB中叫什么？也是IRC吗？题目中的DRC是不是仅指jump to default这一种？
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Crystal2022-10-27 21:00:05
Crystal这个题目过掉吧，他是一个比较老的题目，frtb的东西都已经更新了。
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