陈同学2022-10-24 18:58:39
陈同学这题只给了一个beta又用来算jenens alpha 又用来算marginal VaR这应该是两个beta吧？
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Michael2022-10-27 16:11:06
Michael学员你好，你的意识非常好。
这个题目的确是需要两个beta，一个是beta to portfolio用来计算MVaR，一个是beta to the index用来计算Jensen´s alpha。
不过，这个题目说了做了一个被动投资，那么就可以理解为组合和benchmark很像，都是一个指数，在这种情况下，beta to portfolio近似等于beta to the index。
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