陈同学2022-10-24 16:29:30
陈同学课上说回测是模型输出与市场真实数据比较。这道题的意思是说回测除了用真实数据还可以用假设收益来与模型输出进行比较的意思吗？
回答（1）
姚奕2022-11-02 11:59:07
姚奕回测的目的是通过与实际损益数据的比较测试模型的结果是否准确，但这里面会有一个问题：每天的组合头寸大小在发生变化，所以actual returns其实会受到头寸变化的影响，所以除了这个以外，还要做一个合理假设，即头寸不变的情况下，损益的数据，这个值和VaR比较才能确认模型是否有底层问题。
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