cc2022-10-24 08:50:22
cc老师，这里条件违约概率等于S(0,t)*PD(t,t+k)，之前章节中条件违约概率等于PD(t,t+k)/PD(0,k)，请问这两个公式是相等的么，怎么推导出来的
回答（1）
杨玲琪2022-10-28 11:48:10
杨玲琪同学你好，
CVA公式中并不是条件违约概率，是存活率与边际违约概率（即联合概率）的乘积，两者是不一样的。
希望能解答你的疑惑，加油！
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