快同学2018-10-20 19:12:58
快同学请问一下，在short option 时，Lar和Var的关系？
回答（1）
Cindy2018-10-22 09:17:38
Cindy同学你好，假设有一个投资者卖出了一个期权，该头寸的VaR值很大，风险较高。但是未来只有交易对手方执行了期权，投资者才有可能会有现金流出。如果期权不被执行，投资者不但没有现金流出，还会有期初的权利金流入，所以LaR值很小。
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