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Cold2022-10-23 17:32:47

老师好，请问correlation-weighted historical simulation具体是怎么 估计的 呢？谢谢

回答（1）

Crystal2022-10-23 23:17:05

和hw的流程一样，只是调整数据时，不仅考虑波动率还有相关系数，但这个计算过程会变化而且复杂，不要求掌握，原版书也没有仔细说。

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