Cold2022-10-23 12:36:56
Cold为什么non-parametric approach有这个特点呢？
回答（1）
Crystal2022-10-23 23:08:31
Crystal因为非参数法特别依赖历史数据。
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老师好，为什么依赖历史数据的话，数据平稳就会导致VaR和ES偏小呢？
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比如说，我用历史中一段风平浪静的数据来计算var，那么算出来的var其实是比较小的，你用这个var去预测未来，有很大的可能是低估了风险的。也就是说你现在var其实是偏小的。
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