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天堂之歌

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Will2022-10-23 02:06:17

老师，这个第九题，为什么没有提到LVAR=VAR*平方根下的(1+T)*(1+2T)/6T,这个公式呢？

回答（1）

姚奕2022-11-02 17:21:52

因为题干里明确说了，LVaR=VaR+LC，并且是在normal 情况下，那么就指的是我们学的第一个LVaR公式。

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