为同学2022-10-22 17:43:21
为同学考试不会出这种题吧。第一，题目没说loanA和loanB是独立的，怎么使用P(AB)=P(A)*P(B)这个公式。第二，就是计算共同违约概率，最差情景代表的这两个Loan的违约相关性为1啊，要不然怎么能叫最差情景。0.6的相关系数计算的结果肯定小于1的结果，我理解对吗
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Crystal2022-10-23 22:59:58
Crystal首先，考试是有可能出这样的题目的。
“考试不会出这种题吧。第一，题目没说loanA和loanB是独立的，怎么使用P(AB)=P(A)*P(B)这个公式。”
题干说的很清楚，人家就不是相互独立的，有相关系数，相关系数为0.6.你看答案，他用的也不是P(AB)=P(A)*P(B)，等号右边还加了东西的。
解析中的公式你参考cov（a，b）=E(AB)-E(A)E(B)，把P换成E.你就理解了。
“第二，就是计算共同违约概率，最差情景代表的这两个Loan的违约相关性为1啊，”
这个理解不对，最差情景不一定是相关系数有问题，相关系数已经给了，不能变了，所以只能是两个贷款一起违约，才叫做最差情景。
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