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彪同学2018-10-19 21:37:09

梁老师上课时讲VaR也是普风险度量，但是我记得周老师在强化班里讲VaR不是普风险度量，究竟是不是呢？

回答（1）

Wendy2018-10-22 14:56:38

同学你好
VaR也是普风险度量的一个特例
普风险度量是把所有分位点点上的数据都给与一定的权重，而VaR只是在特定的分位点（比如要求95%的VaR，只给与95%这个点100%的权重）给与100%的权重，而其他分位点是0的权重。

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