Crystal2022-10-23 22:47:02

这个部分是这样的。
“这里老师 讲到 window期越长 ，non-rejection region 越小 ，意味着 越容易 拒绝 ，type 1 error 应该 越高。”
这句话是var回测时得到的结论，是对的。我们考虑越容易拒绝中的拒绝时有两个方面，一个是在h0正确的时候拒绝（这个是一类错误），还有一部分是在原假设错误的情况下拒绝（这个是power of test），我们说越容易拒绝其实准确的表达应该是这两种拒绝情况之和是比较大的。在我们做题或者说是能接触到的题目中，其实都没有很区分这两者之间的关系，天然的就认为，拒绝变大，那么一类错误也就应该是变大的，但是仔细分析的话还是有一些问题的。后面我们百题中有一个题目（好像是34题，你仔细看一下）就会明白了。

“但是 window期越长，不是相当于样本容量 n越大 ，type1 error和 type 2 error应该 都是 越低 ，与 第一句 type 1 error 越高 的 结论 有点 矛盾 。请问 该 如何 理解 ？谢谢 。”
这个结论，是我们在一级的时候就已经知道的结论了，在二级依旧作数，按照我前面那种情况解释，你就会明白他们的矛盾之处在哪里了。考试的时候就按照题干给出的内容去分析，如果给的关键词是非拒绝与，那么就按照非拒绝与的角度去分析，如果就是从一类和二类错误的角度，那么就按照一级的方式去分析就好了。