江同学2022-10-21 21:22:24
江同学想问下这题中的b选项的知识点在周老师讲义的哪一张有提及？谢谢
回答（1）
姚奕2022-10-22 10:26:23
姚奕市场风险标准法分如下几个步骤：
1、将资产组合分为：利率、股票、商品、外汇和期权，分别统计各自的头寸敞口，多头空头可以相互轧差。
2、按照头寸金额，区分不同到期日和产品发行人资质，乘以各自适应的系数，直接得到资本要求，这部分称为一般市场风险资本要求。
3、对于利率和股票还要再加一块特定市场风险资本要求（针对发行人可能违约的风险），这部分也是乘以相应的系数权重直接计算。
2+3就是全部市场风险资本要求。
但SA方法现在已经不太需要知道细节了，记得上述步骤即可。考细节的可能性不大。
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