Will2022-10-21 20:03:53
Will老师，对于47题，有几个小的疑问。对于A，他说股票市场中性的策略是有一个低的相关性。不应该是有一个趋近于0的 beta吗，说低相关性是不是不太准确。另外对于B，他只说了gamma，不考虑Vega或者convexity吗？
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Michael2022-10-22 10:58:55
Michael学员你好，
A选项中，相关系数=beta*sigma（市场）/sigma（组合），在beta趋向于0的时候，相关系数也会趋向于0，所以说是一个低相关性策略。
B选项中，其实也应该是考虑的，你的这个理解是正确的，如果没有D选项的话会考虑这个选项。
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