Will2022-10-21 16:48:44
Will老师 ，请问第24题 ，为什么不用最后一列的数据相减呢？而且我觉得组合的VaR值不能直接减去单个资产的VaR值吧，只有在相关性为1的时候才能直接加减吧，但这题也没说相关性为多少 。
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Michael2022-10-21 19:51:21
Michael学员你好，这个题目要求解的是IVaR，
按照IVaR的定义，表示新增一个或者是减少一个头寸时VaR的变化，所以将A+B整个头寸的VaR值，减去只有A资产时候的VaR值，就得到了资产B的IVaR。这里完全按照的就是IVaR的定义，是可以的。
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老师，还是有点疑惑，61.6是组合的VaR，46.6是资产2单个的VaR，也并非incremental VaR。所以不明白这里的individual VaR为什么等于incremental VaR
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就相当于是原来只有资产2，VaR等于46.6。
然后增加了资产1这个新仓位，VaR增加到了61.6。
所以就增加了61.6-46.6=15，这个值就是资产1的incremental VaR。
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