firenough2018-10-19 17:56:14
firenough请问此处，周琪老师讲对于相关系数的回归方程要整理成这种形式再判断均值的系数。可是在百题市场第39题，梁老师又直接把斜率项带成mean reversion correlation了。请老师解答，这个地方太迷惑了。
回答（1）
Wendy2018-10-22 14:53:45
Wendy同学你好，根据原版书可知：斜率项是mean reversion correlation
这个是市场风险原版书P140页关于均值回归的相关说明
回归方程里的y其实是St-St-1，x 是St-1。0.75是mean reversion
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