江同学2022-10-21 08:09:26
江同学Basel中哪些计算风险资本的方法考虑了diversification benefits？
回答（1）
姚奕2022-10-22 10:23:45
姚奕信用风险内部评级法中计算资本要求时，就考虑了不同资产相关性的差异，引入相关系数来对分散化效应进行调整。市场风险VaR的计算时本身就会考虑分散化效应，操作风险的AMA方法在合并各条线操作风险资本要求时也需要考虑分散化效应。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片