奶同学2018-10-19 12:30:10
奶同学老师 麻烦讲一下这个题
回答（1）
Wendy2018-10-19 17:43:49
Wendy同学你好
这是一个backtesting的题目。题干是投资管理公司决定在九月的10个交易日内对其国债收益组合进行VaR模型检验。在十天的测试期间，投资组合的交易停止。在95%置信水平下，回溯测试为投资组合提供了以下预测的每日百分比回报。
在给到的10天的数据中，有两天（-0.12，-0.25）是落在最大值最小值范围外的。所以A不对。
B错误，并不能在在10天内没有交易，就不能进行VAR的回测了
C，At the end of the period, Quantcept 不需要recompute VaR值。通过这个回测，就可以判断出是否拒绝这个模型
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