郭同学2022-10-18 12:40:56
郭同学老师，这里计算Stressed COL时，不应该是用Proportional Bid-offer spread的期望值和标准差吗？为什么你用的Proportional Bid-offer spread本身代替了Proportional Bid-offer spread的期望值，用 Bid-offer spread的标准差代替了Proportional Bid-offer spread的标准差呢？
回答（1）
姚奕2022-10-19 17:30:20
姚奕你的逻辑有点混乱，没把这个概念吃透。
proportional不是这道题目的重点，比例和绝对值差的无非是名义金额而已，题目里给的volatility是2%，那么无论是比例还是绝对值，标准差都是2%，你想想是不是。另外，期望值除了用它本身的spread，还能用啥?题目还有别的数字吗？
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