MN2022-10-17 21:16:46
MNstatement1中说事件中缺少统一的标准，巴塞尔不是有统一的规定么？您回答其他同学说是不同的风险计量VaR的标准不统一，但是题目中并不能看出是在描述不同风险之间计量VaR的方式呀。
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Crystal2022-10-18 14:30:47
Crystal这个题目你看看就可以了。考试一般不会出这种理解上起义的题目。
他其实表示的意思并不是说没有巴塞尔指定的统一的一套标准，而是说，对于同一组数据，我用不同的置信水平可能会得到不一样的结果。比如两个var对比，95%的置信水平时A组数据是大于B组数据的，，但如果是99%的置信水平时，A组数据的var反而小于B组数据。那么到底时选择99还是95，并没有一个比较可靠的说法。
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