Neptune.C2018-10-18 20:23:18
Neptune.C老师你好，copula不是假设相关性是不变的吗，为什么A是正确的？还有C选项我不理解，在讲义上是不是没有提及？我看讲义上说copula的缺陷在于两点：假设相关性是静态且没有考虑肥尾
回答（1）
Wendy2018-10-19 17:29:12
Wendy同学你好
copula不是假设相关性是不变的吗
并没有这种假设，当时比较主流的假设是相关性比较低
我看讲义上说copula的缺陷在于两点：假设相关性是静态且没有考虑肥尾
C也是这种说法，其实是这建模相关性时，参考的是历史上比较平稳的市场数据，这个时候的风险也是比较低的。
copula有很多缺陷，讲义上只是做了总结性的讲解没有太多展开
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