万同学2022-10-16 18:07:30
万同学请问x的违约概率0.075怎么算出来的
回答（1）
杨玲琪2022-10-17 03:35:43
杨玲琪同学你好，
这道题中给到的x的违约概率12%是包含xy同时违约的，所以如果要根据损失分布计算EL的话，我们列出的是X单独违约的概率，因此需要扣减联合违约概率，也就是12%-4.5%=7.5%。当然，由于EL是可以直接用单个EL加总的，所以像这类题目可以不用做损失分布，直接计算出X的EL和Y的EL，然后加总即可。
希望能解答你的疑惑，加油！
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