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姚奕2022-10-19 16:12:48
姚奕分如下几个步骤：
1、将资产组合分为：利率、股票、商品、外汇和期权，分别统计各自的头寸敞口，多头空头可以相互轧差。
2、按照头寸金额，区分不同到期日和产品发行人资质，乘以各自适应的系数，直接得到资本要求，这部分称为一般市场风险资本要求。
3、对于利率和股票还要再加一块特定市场风险资本要求（针对发行人可能违约的风险），这部分也是乘以相应的系数权重直接计算。
2+3就是全部市场风险资本要求。
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这个方法考试会考吗
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不会，放心。但市场风险内模法的返回测试需要掌握。
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