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姚奕2022-10-18 17:46:51
姚奕请记一下，操作风险损失频率的主要分布有：泊松、两项、负两项分布等
而操作风险损失严重程度的主要分布有：对数正态、韦伯、帕累托分布等。
所以，对数正态分布根本不适合用来拟合频率。
市场风险的持有期和置信水平到底多少，得看题目要求，不能笼统算错，关键是如果要基于VaR计算巴塞尔协议下的资本要求，那就需要按照10天持有期，99%的水平计算，其它持有期和置信水平需要通过平方根法则和分位点转换进行换算。
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158****75902024-11-12 08:00:55
158****7590请教第一项，它的问题是建模sufficient mass,这个是表示建模频率吗？不是建模严重性程度？能否请姚老师回答？
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