王同学2018-10-18 10:30:09
王同学老师您好。降低MVaR可以减少风险，那为什么不降低COM.VaR呢？降低最高的COM.VaR不可以吗？
回答（1）
Crystal2018-10-18 18:26:13
Crystal同学你好，这个是从MVAR和CVAR的定义来看的，MVAR表示的是增加一单位的资产，对应的总体的portfolio风险会增加多少，所以我们希望这个指标是越小越好的。CVAR表示的是单个资产在整个portfolio中的风险的占比是多少，对于这个指标的减少最直观的反映后就是减少对应该资产的position的减少，而这种做法是我们在实际中很少做的。
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