王同学2022-10-13 23:01:01
王同学老师为什么p v>k=n(d2)
回答（1）
杨玲琪2022-10-14 10:18:09
杨玲琪同学你好，
这边我们说股东的价值相当于一个看涨期权，标的是资产（价值用V表示），执行价格是债务面值（用K表示），所以这里的P(V>K)就相当于看涨期权中的P(S>K)。根据BSM模型，N(d2)是看涨期权的行权概率，即S＞K的概率，所以P(V>k)=N(d2)。
希望能解答你的疑惑，加油！
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