齐同学2018-10-17 20:16:12
齐同学请问老师 这道题CD选项到底是什么意思？我不是很理解
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Crystal2018-10-19 15:05:44
Crystal同学你好，这个题目的正确答案应该是D选项，原因就是在一个非流动性资产中，想要用回归的方式来研究它，但是由于数据的确实所以我们得到的相关系数和波动率都是偏低的，所以我们要对其进行修正。修正的方式就是增加往期的数据，使之变成一个多元线性回归，然后再把所有的X项和其滞后项看成是一个整体，然后来计算和Y的相关系数。
这个在原版书上是有相应的原话的。
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