王同学2022-10-13 00:54:05
王同学老师请问我这么理解对么，股票市场里波动率越大收益率越大（这里原因是？），所以我们发现存在低风险异常Anomaly（风险小收益大）；但实证表明，波动率与R没有明确关系（讲因素第二节里提到）
回答（1）
Michael2022-10-13 05:57:39
Michael学员你好，
股票市场里波动率越大收益率越大（经典金融理论，风险越大，要求回报率越高），所以我们发现存在低风险异常Anomaly（风险小收益大）；但实证表明，波动率与R有明确的相反关系（不管是同期还是滞后的回报和波动率都呈现出负相关）。
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