王同学2018-10-17 16:32:57
王同学老师好，请问这个题是如何解出来的？当时上课老师讲的不记得了。。。这个EPE不是对手的么？能直接拿来算cva？
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Galina2018-10-17 17:40:33
Galina这个没问题呀。CVA的简单计算方式呀。
公式如图。
你记得是不是BCVA呀
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应该是自己的EPE乘以对手的spread对吧？题目里说的是counterparty的EPE啊，交易对手的EPE可以直接用吗？
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这个题目表述的确不严密，不应该加counterparty‘s。
正常的表述如图中题目比较好。
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