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王同学2018-10-17 14:32:02

老师好，请问这两个公式比较，spread方式里面为什么没有考虑存活概率的问题呢？

回答（1）

Galina2018-10-17 17:43:19

如图，原版书355页着重看我标黄色部分。原版书上的公式在BCVA中计算CVA时，也是没有survival rate的，那么是与之前学的CVA是一致的。
但是这种方式存在弊端，其中之一就是没考虑survival。
你所截图的上面那个式子，就是更精确的一种修正方法。

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