Laurel Li2022-10-10 03:21:40
Laurel Li请问老师operational risk 一般是99.9% 1-year， market risk 99.9%,但时间一般都是很多的时间例如10天，60天。 那信用风险为什么也是99.9%， 为什么
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姚奕2022-10-10 14:24:10
姚奕你的疑问也正是业界质疑的，信用风险和操作风险都是99.9%，一年期，为什么市场风险是99%（不是你说的99.9%哦，请注意），10天持有期。这导致三者的资本要求不可加，并且同一个资产放在银行账户算信用风险和放在交易账户算市场风险差异巨大，这是巴塞尔委员会也发现的问题。所以在巴塞尔协议III最终稿中，市场风险的资本要求已经被大幅度修改了，只是最新的方法非常复杂，所以考试里面不要求掌握细节了。
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