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姚奕2022-10-10 16:12:28
FX swap的操作是：双方进行两种货币的互借，互借时参考的是即期汇率S，然后约定在合约到期时，以远期汇率F换回来。所以FX swap隐含的收益率就是F和S的差，因此FX swap就是以F-S进行报价的。当然，F和S的关系要满足CIP。
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姚奕2022-10-10 16:12:28FX swap的操作是：双方进行两种货币的互借，互借时参考的是即期汇率S，然后约定在合约到期时，以远期汇率F换回来。所以FX swap隐含的收益率就是F和S的差，因此FX swap就是以F-S进行报价的。当然，F和S的关系要满足CIP。
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