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Sophia 2022-10-09 08:04:41

请问这两道题为啥一个要考虑违约概率相关系数，一个又不考虑？

回答（1）

Michael2022-10-13 14:34:00

学员你好，注意两个题目的问法
1、第一个题目问的是极端情景下的预期损失，因为极端情况是两个债券同时违约，而同时发生会涉及到相关系数的度量；
2、第二个题目问的直接就是预期损失，没有其他的条件，所以不考虑相关系数。

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