飘同学2022-10-09 07:11:23
飘同学老师，CVAR就是分散后的IVAR对吗？
回答（1）
Michael2022-10-13 05:32:49
Michael学员你好，
CVaR的目的是对投资组合的VaR进行分解，这样就能找出每一个资产对于VaR的贡献；
IVaR的目的是找出增加或者减少一个资产的时候，组合VaR的变化之处。
如果资产和资产之间都是完全正相关，没有任何的发风险分散化作用，那么两者是一样的。
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