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phoebeweiwei2022-10-09 06:56:19

1·这里为什么不能用call option构建组合？2·既然价值都变大为什么不是buy put on individual

回答（1）

Crystal2022-10-11 14:22:23

因为这个策略本质上是赌相关系数变大，一般来讲，只有在危机的时候相关系数才是变大的，那么此时不管是指数还是个股都应该是下降的，此时put是有用的。如果是call，那么就很有可能变成单纯的期权费之间的博弈了，没啥变动。

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