飘同学2022-10-09 06:48:35
飘同学老师，为什么SR公式可以演变为α/MVAR？MVAR为什么等同于思格玛？
回答（1）
最佳
Michael2022-10-13 04:18:23
Michael学员你好，
SR的公式是可以演变为α/VaR，这个在讲义第页面的第二行出现。原因是在于，VaR等于Z乘以sigma，因为Z值本来就是确定的一个常数，所以SR与α/VaR之间就只有一个数值上的放缩，因此可以去进行类比。
你提到的每一个资产的α/MVaR之间的互相相等是投资组合的SR达到最大的一个必须条件。
希望对你有帮助。
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