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孙同学2022-10-08 10:46:01

在讲credit exposure 时，公式是value-margin，这里的的value是不是wcl-el来估算的？

回答（1）

杨玲琪2022-10-10 16:04:06

同学你好，

在credit exposure计算中的value是合约价值为正的部分，通常是根据价值估计计算出来的，与WCL和EL无关。

希望能解答你的疑惑，加油！

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