苏同学2022-10-07 17:17:31
苏同学老师能不能算一下
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姚奕2022-10-10 12:11:20
姚奕你说的是哪一页？
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这道题
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LVaR=100*30*（VaR+LC）=100*30*(|2%-2.33*3%|+0.5*(0.5%+2.58*1%)=195.9
这里要注意的是，市场风险VaR是均值减去若干个标准差，因为是风险，所以考虑的是日收益的亏损，即左边的，但这算出来是个负数，代表亏损。但在这里，我们只需要用它的绝对值，否则这个负数和后面算出的LC反而相互抵消一部分了，结果反而小，不合理。
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