阮同学2022-10-06 21:04:52
阮同学第29题，为什么特雷诺比率用的是betatoindex?
回答（1）
Michael2022-10-11 19:28:54
Michael学员你好，特雷诺比率的分母是系统性风险，也就是常说的beta。
这个beta是通过资产收益和市场收益进行回归的时候确认的，这个beta叫做beta to index（市场组合）。
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我记得特雷诺的beta不是beatp吗，那不就应该是beta to portfolio吗
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特雷诺比率严格意义是 beta to the （market）portfolio，是一个特指。因为市场组合其实就是index，所以也叫做beta to the index。
但是在MVaR用的beta to the portfolio中的组合是可以自定义的。
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