王同学2022-10-06 20:27:23
王同学老师请问在巴2.5里，SVar+Var，这里面出现了60天的平均Var值，还讲到Svar选取最具有压力的一年，而Normal Var选取的1-4年的数据，还有最后要求得10天的Var
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姚奕2022-10-10 11:46:24
姚奕市场风险的VaR计算标准是按照10天持有期来算的，就是假设这个资产你会持有10天；
但你要算VaR是不是要基于历史数据？这个历史数据可能要1-4年，这是用于建模的历史数据长度，而这过去的历史数据总是有好有坏的，选取最难看的一年作为压力测试的历史数据，这是1年；
然后，你计算基于VaR的市场风险资本要求，这里的公式告诉你，市场风险资本要求不是直接等于VaR，而是过去一天的VaR（代表了最新的市场情况，以防出现突发情况被平均掉了）和过去60天每天计算出来的VaR（但请注意每天计算的VaR都是10天持有期的假设）平均值的Mc倍，两者取大。
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