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天堂之歌

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王同学2022-10-06 20:20:40

64题的Ms与Mc是不是本质区别为后者是回测得来的不是设定的，前者是设定的？

回答（1）

最佳

姚奕2022-10-10 11:41:09

对，原来的VaR计算资本要求公式中的倍数是根据回测结果来设定的，而压力测试下的倍数是监管当局给定的，银行无权修改调整。

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