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天堂之歌

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GIN2022-10-06 10:04:46

请问老师，这题能不能用（Ri-Rf）÷βi，找最大的？

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回答（1）

Michael2022-10-12 21:34:32

学员你好，这样做不行。
你的方法里面只能找到特雷诺比率最大的，题目的要求主要达到0.1就行。
最大的问题还是你的方法不能保证找到MVaR最小，MVaR最小需要找beta to the
portfolio最小的，这个beta和计算特雷诺比率用到的 beta to the index是不一样的。

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