阮同学2022-10-05 17:02:46
阮同学老师好，能再详细解释一下trackingerror的计算方法吗
回答（1）
Michael2022-10-11 20:16:09
Michael学员你好，TE（tracking error）有两种含义，具体的计算方法需要看题目中的表述。
第一种tracking error表示的是跟踪误差，计算的时候只需要将投资组合收益和基准收益直接作差即可，这是一组时间序列数据，每一期就能产生一个TE；
第二种tracking error是tracking error volatility的缩写，表示的是跟踪误差的标准差，那么就是第一种的基础上计算这组数据的标准差即可。
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信息比率的tracking error是第二种情况吧，那第一种情况是用于什么时候的
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第一种情况一般就是直接tracking error是多少，更多的其实都是为计算TEV而必须计算的一个中间结果。
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