芦同学2018-10-16 11:31:51
芦同学CVA是加是减怎么看？BCVA呢
回答（1）
Galina2018-10-16 17:15:11
Galina这个的意思是这样的。
如果不考虑CVA，这个option价格是25
如果考虑了对手方的CVA，这个option只需要花24就可以买到。相当于把对手方的CVA与期权的买价做了一个netting的调整。
如果考虑wwr，则这个CVA调整会更大，所以价格会低于24.
模考后期会有视频讲解的，如果视频讲解还有问题，可以针对性提问。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片