为同学2022-10-04 20:54:08
为同学CVA framework在巴塞尔终稿里是作用到哪里呢，市场风险，还是信用风险上？请老师解答
回答（1）
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姚奕2022-10-10 10:20:49
姚奕首先，它是信用风险的范畴，其次，它作用到一个信用和市场风险重叠的边界，即交易对手的信用风险，只和交易账户上的业务有关，而非传统的信用风险。
所以，传统的贷款不需要考虑CVA，持有的金融产品计算市场风险也不需要考虑CVA。
只有交易账户上的交易业务，才需要考虑交易对手如果不履约可能给我方造成的损失。
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