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Tony Long2022-10-04 16:20:43

最高夏普比例的组合时候，mvar(i)和mvar(j)应该不相等的，是吗？那么这个情况下，组合VAR就不是最小。也就是说为了获得更高的收益，承担了更多的风险，是这么理解吗？

回答（1）

Michael2022-10-11 19:25:22

学员你好，对了一半吧。
应该是为了获得最大的收益风险性价比，调整了风险承担的量。和原来的global minimum相比，肯定是提升了风险承担的量的。

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