为同学2022-10-04 12:33:12
为同学SCR用的99.5%，一年的VaR是市场风险的VaR吗？计算SCR不需要把投资风险，承保风险，操作风险加总得到分母吗？
回答（1）
姚奕2022-10-10 10:17:01
姚奕SCR是保险行业的资本充足率要求，和银行的巴塞尔协议一样，它也是以VaR作为基本的理论基础，请注意这个概念适用于信用、市场和操作风险。在保险行业，要覆盖underwriting risk、credit risk、market risk和operational risk，基本思路都是以VaR的理论来的。
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