18****06回答（1）
姚奕2022-10-10 10:09:23
姚奕巴塞尔协议II中关于市场风险的资本要求如果使用内部模型法，就需要对银行计算的VaR结果进行返回测试，验证结果的审慎性。
根据验证的结果，对银行的市场风险资本要求实施不同程度的倍数要求。
这部分知识点比较细致，一方面要看一下巴塞尔协议II的介绍，另一方面再看一下关于市场风险VaR的计算，还有就是模型风险的介绍部分。
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