孙同学2022-10-02 21:07:07
孙同学PPT91页，还请老师再解释一下LGD（actual）与LGD（MKT）的含义。视频里老师说一个是产品，一个是参照物，有点没理解
回答（1）
杨玲琪2022-10-10 15:55:04
杨玲琪同学你好，
LGD(actual)是需要计算CVA的标的的损失率的估计。而LGD(MKT)是估算market-implied PD时使用的损失率，market-implied的计算方法是根据某个参照物的实际市场价格来估算PD的方法，比如根据CDS报价确定CS，然后计算PD，所以与之对应的采用的损失率应该也是这个参照物（在这里举的例子中就是CDS）的损失率的估计值。
希望能解答你的疑惑，加油！
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